小编设置头寸的前提是，小编从不会让任何一场交易的亏损超过1%。如果小编的账户有100,000美元，那小编在一场交易中不会亏损超过1,000美元。要知道自己的止损水平，首先就要设想这场交易亏损时你能接受的水平，然后以此设置自己的头寸大小。
如果交易的建仓价是105美元，止损价格为100美元，那么你可以在触及100美元止损价前交易200股。200*105美元=21,000美元，这就是你200股交易的头寸，约占你所有交易资金的20%，潜在止损幅度为5%，这即意味着是你总交易资金的1%。
1.总交易资金20%的头寸，加上5%的潜在止损幅度，即总资金的1%。
2.总资金10%的头寸，加上10%的潜在止损幅度，即总资金的1%。
3.总资金5%的头寸，加上20%的潜在止损幅度，即总资金的1%。
平均真实波幅（ATR）可以让你了解每日价格波动区间，并根据你的时间框和股票波动情况来帮助设置头寸。如果你建仓价是105美元，止损价是100美元，那么ATR就是1美元，5天波动时间可以用来进行止损。
从自己的止损水平和市场波动来进行头寸设置。你对止损的空间要求就决定了你的头寸设置大小。
假设你交易失败时只会冒着1%的亏损风险，那么每一场交易就仅仅是接下来100场中微不足道的一场，你的情绪受到的干扰就会很小。即使遭遇了一连串的失败，你依然有机会存活下来，并寻找其它成功的机会。